SIMULATION EINES ZUFALLSEXPERIMENTES: ZUFALLSLAUF Nr. 1 (Markovkette)
Gegeben sei die durch das Schaubild (vgl. unten) definierte Markovkette, die in den Zuständen 4 und 5 mit der Wahrscheinlichkeit 1 absorbiert. Man darf sich darunter einen Zufallslauf durch den Graphen unter Beachtung der variabel gehaltenen Übergangswahrscheinlichkeiten vorstellen. Dieses Programm simuliert das beschriebene Zufallsexperiment, wobei ein jeder Zufallslauf in dem Zustand 1 beginnt, und weist die relative und die absolute Häufigkeit der Fälle aus, in denen der Zufallslauf im Zustand 4 bzw. im Zustand 5 endet. Die Anzahl der Simulationen und die Übergangswahrscheinlichkeiten a, b, c, x und y können vom Benutzer vorgegeben werden. Dieser kann zudem bestimmen, ob ein vollständiges graphisches Protokoll der Simulation angelegt oder aber lediglich das numerische Endergebnis angezeigt wird. Für sehr große n kann es im Falle der vollständigen Protokoll-Anzeige zu Browserverzögerungen kommen! Beachte bei der Eingabe der Wahrscheinlichkeiten, dass diese gewissen Bedingungen genügen müssen! Die Übergangswahrscheinlichkeiten d und z werden aus den anderen berechnet. Bedenke schließlich bei der Betrachtung der ebenfalls ausgewerteten Länge eines Zufallslaufes (Minimum, Maximum und Durchschnitt), dass der Start im Zustand 1 nicht als Schritt gilt: der Lauf 1-2-3-4 hat also zum Beispiel die Länge 3.